Управляющий партнер DTI Algorithmic Александр Бутманов в гостях у Владимира Смеркиса и Currency.com рассуждает об алгоритмическом трейдинге и будущем криптосферы:  «Алгоритмический трейдинг не панацея. Он, скорее, как катализатор и адреналин — может усилить результат, если вы все сделали правильно,

Начнем с традиционной таблицы   В отличии от августа, когда динамика моего счета сглаживала индекс Мосбиржи, в сентябре мой счет устроил «гонки» с индексом   Отпустив индекс вперед в первые два дня (Сургут, ау-у), затем рывком мой счет вырвался вперед, благодаря лонгам в трендовых системах на

Вот график часовиков RIU9 из квика на 17:15 А вот он же в том же масштабе с удаленной первой минутой торгов 10:00-10:01 Ну и какие «умельцы» успели «руками» купить по минимуму первой минуты и продать по максимуму?  Первые секунды торгов — это же «клондайк», чтобы выиграть ЛЧИ практически

Вот таблица среднедневных моих волатильностей на фьючерсе RI по годам за всю его ликвидную историю которая демонстрировалась в недавнем видео. Но самое интересное, что с этом году до 9 сентября этот показатель равен 0.88%, т. е. меньше, чем в «рекордном» 2017-м. Год, правда, не окончен.

Итак, Газпром. Очень не вовремя выключил «фильтр пилы»: 30.08. В результате 02.09 залез в полный лонг, самое интересное, что по концу дня 02.09 опять включился «фильтр пилы», но лонговая поза уже набрана. Что сегодня? Первая стрелка — это стоп-лонга с переворотом в шорт по одной из моих систем,